Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy syn z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. Urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć. Rodzice więc uczynili ślub pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o laurach rycerskich dla syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijańska odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571). Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki.

Imię Gerwazy w języku greckim etymologicznie znaczy tyle, co ten, który "dożył sędziwego wieku", czyli "czcigodny". Greckie imię Protazy tłumaczy się jako "pierwszy", czyli "znakomity". Według legendarnej "Passio" Gerwazy i Protazy byli bliźniakami, ich rodzicami mieli być św. Witalis i św. Waleria. Po śmierci rodziców rozdali swą majętność i prowadzili życie modlitwy i umartwienia. Kiedy wybuchło prześladowanie Dioklecjana, zostali oskarżeni, że są chrześcijanami, przed namiestnikiem rzymskim, Anastazjuszem. Kiedy odmówili złożenia bóstwom kadzidła, zostali skazani na śmierć - Gerwazy przez ubiczowanie, a Protazy przez ścięcie mieczem. Są patronami Mediolanu.